构建投资组合分为五个步骤：第一步确定证券的投资政策；它包括投资目标、投资规模和投资对象的确认。它往往是一个投资组合成败的关键点。第二步是进行证券投资分析；第三步是正式构建投资组合，在这一步投资者应该注意个别证券的选择、投资时机选择和多元化三个问题。第四步是投资组合的修正，它是在投资环境不断变时对投资组合的不断“更新”，以不断的保证其适应组合的环境，为投资人带来收益。第五步是投资组合业绩评估，业绩的评估不但要看收益，更要看投资组合的承担的市场风险。

《基金投资组合模型及应用》

作者 ：王凯，曹龙

出版源《安徽大学学报:自然科学版》, 2007, 31(3):12-15

针对基金在各种利率项目上的分配,通过对流动资金、固定资金及各年流动资金利息收益的分析,建立了一个线性规划模型;再根据经济学的原理及实际操作的可行性,对模型进一步分析、简化,从而得出各年的资金分配方案,并代入具体的数据求出具体的资金分配额.

社会保险基金投资是投资的一种，社会保险基金管理机构或受其委托的机构，用社会保险基金购买特定的(国家政策或法律许可的)金融资产或实际资产，以使社会保险机构能在一定时期获得适当预期收益的基金运营行为。

投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险。

基金投资组合的两个层次

第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；第二个层次是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。

投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。